En casi todas las situaciones debe ir conectado, simplemente porque en algún momento podemos perder adherencia o tracción y es una ayuda electrónica que puede evitar que nos salgamos de la carretera.
El hecho de que siendo un elemento se seguridad se permita desconectarlo, se debe a que en situaciones de poca adherencia, ya sea hielo, nieve (más aún con cadenas) o incluso barro, lo correcto sería desconectarlo, más que nada porque el coche en ese tipo de terreno detecta poca adherencia y lo trastoca un poco no sabiendo bien como interpretar como debe actuar.
También hay gente que lo desconecta porque no quiere ninguna ayuda electrónica que aguante el coche, volviéndose en algunas situaciones la conducción un tanto más agresiva, proclive a efectuar derrapadas y demás, pero para nada es seguro.
Resumiendo, digamos que exceptuando en las anteriores ocasiones citadas, lo correcto por nuestro bien y los que llevamos dentro, es dejarlo conectado siempre.
Espero haber puesto mi granito de arena y haberte ayudado.